Характеристика типичных рисков в банке

Материалы » Банковские риски » Характеристика типичных рисков в банке

Страница 2

· для финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой при условии совпадения сроков их погашения - несовпадение степени изменения процентных ставок по привлекаемым и размещаемым кредитной организации ресурсам; для финансовых инструментов с плавающей процентной ставкой при условии одинаковой частоты пересмотра плавающей процентной ставки - несовпадение степени изменения процентных ставок (базисный риск);

· широкое применение опционных сделок с традиционными процентными инструментами, чувствительными к изменению процентных ставок (облигациями, кредитами, ипотечными займами и ценными бумагами и пр.), порождающих риск возникновения убытков в результате отказа от исполнения обязательств одной из сторон сделки (опционный риск).

Риск ликвидности

- риск, обусловленный тем, что банк может быть недостаточно ликвиден или слишком ликвиден. Риск недостаточной ликвидности- это риск того, что банк не сможет своевременно выполнить свои обязательства или для этого потребуется продажа отдельных активов банка на невыгодных условиях. Риск излишней ликвидности

- это риск потери доходов банка из-за избытка высоколиквидных активов, но мало или не имеющих дохода активов и, как следствие, неоправданного финансирования низкодоходных активов за счет привлеченных ресурсов.

Риск потери ликвидности

связан с невозможность банка выполнить свои обязательства по платежам в оговоренные сроки, быстро превращать свои активов денежную форму для осуществления платежей по вкладам.

Недостаточная ликвидность приводит к неплатежеспособности кредитной организации. Если кредитная организация не выполнила своевременно свои обязательства перед вкладчиками и об этом стало известно, возникает "эффект снежного кома" - лавинообразный отток депозитов и остатков на расчетных счетах, приводящий уже к принципиальной неплатежеспособности.

Риск ликвидности

, с одной стороны, тесно связан с рассогласованием активов и пассивов (то есть использованием коротких нестабильных пассивов для среднесрочных или долгосрочных активных операций), а, с другой стороны, с потерей возможности (из-за общей конъюнктуры рынка или ухудшения имиджа банка) привлечь ресурсы для выполнения текущих обязательств.

На уровень риска ликвидности влияют различные факторы, среди них:

· качество активов банка (если в портфеле банка имеется значительный объем неработающих и невозвратных активов, не обеспеченных достаточными резервами или собственными средствами, то такой банк потеряет ликвидность из-за необходимости фондировать такие активы привлеченными ресурсами);

· диверсифицированность активов;

· процентная политика банка и общий уровень доходности его операций (постоянное превышение расходов банка над его доходами может привести к потере ликвидности);

· величина валютного и процентного рисков, реализация которых может привести к обесценению или недостаточному уровню отдачи работающих активов;

· стабильность банковских пассивов;

· согласованность сроков привлечения ресурсов и размещения их в активные операции;

· имидж банка, обеспечивающий ему возможность в случае необходимости быстро привлечь сторонние заемные средства.

Риск ликвидности тесно связан с такими рисками: кредитным, рыночным, процентным и валютным. Так, например, кредитный риск ухудшает ликвидность банка, так как приводит к нарушению сбалансированности активов и пассивов по срокам и суммам; а рыночный, валютный и процентный риски могут вызвать уменьшение стоимости активов банка или увеличивать стоимость пассивов.

Операционный риск

- риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и (или) иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.

Правовой риск

- риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие:

· несоблюдения кредитной организацией требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;

· допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);

· несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности кредитной организации);

Страницы: 1 2 3

Статьи по теме:

Российские еврооблигации
Облигации внешних облигационных займов (еврооблигации) Российской Федерации являются государственными ценными бумагами Российской Федерации. Они выпущены от имени Российской Федерации, а эмитентом выступает Министерство финансов Российской Федерации – федеральный орган исполнительной власти, являю ...

Понятие и классификация услуг
Международная статистика выделяет в национальном хозяйстве три крупных сектора: первичный (сельское и лесное хозяйство, добывающие отрасли); вторичный (перерабатывающие отрасли) и третичный - сфера услуг или сервисный сектор. Карл Маркс определяет услугу как "потребительную стоимость, воплощ ...

Ипотека-новостройка
Активизация ипотеки на новое жилье отчасти благодаря правительственному импульсу все-таки уже наблюдается. Есть спрос и на ипотеку на новое и необжитое жилье, ряд самых сильных и самых предприимчивых застройщиков продолжают строить, а банки демонстрируют дружелюбие, расширяя список объектов, креди ...

Copyright © 2013-2021 - All Rights Reserved - www.abcreload.site