Сущность и причины банковских рисков

Материалы » Риски коммерческого банка и управление ими » Сущность и причины банковских рисков

Вопрос об определении банковского риска является дискуссионным. Некоторые авторы не согласны с определением банковского риска как возможных убытков банка и определяют риск как ситуацию принятия решения, характеризующуюся неопределенностью информации. Отсюда банковский риск – ситуация, порожденная неопределенностью информации, используемой банком для управления и принятия решения. Причины риска – самые разнообразные: экономические кризисы, рост внешней задолженности, финансовые инновации, инфляционные процессы, рост расходов банка и т.д.

Классическое учение о банковской системе исходит из существования трех ведущих критериев, которые следует учитывать банкам: ликвидность, рентабельность и учет безопасности. Как свидетельствует зарубежная практика, содержательная сторона риска, способы его установления постоянно подвергаются модификации. На это влияет ряд причин, среди которых можно выделить следующие группы:

1) Изменение структуры рынка: обострение конкуренции; универсализация банков; экспансия отделений; выравнивание структуры клиентов.

2) Колебания величины процентов, обусловленные внешними факторами: конъюнктурой, денежной политикой, усилением небанковской конкуренции.

3) Повышение требования клиентов, что ведет к растущей чувствительности цен и более дифференцированном спросе на банковские услуги.

4) Рост банковских расходов.

5) Повышение значения и количественный рост типичных банковских рисков, которые всегда имеют место (кредитный риск, процентный риск).

6) Тенденции стагнации темпов экономического роста, которые имеют значение для собственного развития банков [2, c. 541].

Необходимо учитывать принципиальную особенность рисков, связанную со спецификой банковской деятельности. Это обусловлено действием ряда объективных факторов [8, с. 60]:

1. в банке «предметом труда» (то есть основным используемым ресурсом) для сотрудников выступают денежные средства и ценные бумаги;

2. большая часть сотрудников банка непосредственно связана с управлением или организацией процесса движения денежных средств;

3. основными видами предпринимательских (хозяйственных) рисков выступают финансовые или так называемые спекулятивные риски.

В связи с этим сложно однозначно определить истинные причины отрицательного развития конкретной финансовой операции, поскольку в равной мере ими могут быть и неблагоприятная рыночная конъюнктура и сознательные действия банковского служащего (ошибка).

Самый большой риск связан с тем, что люди не придерживаются основных принципов, невыполнение которых обходится банку очень дорого. Самое трудное в организации – заставить человека, переживающего за свою репутацию, сказать, что ему нужна помощь. Расплачивается за ошибки банк.

В основе риска лежит не событие, как таковое, а именно ошибка, Ошибки бывают самого различного толка.

Во-первых, непреднамеренные (недостаток квалификации, уровня знаний) и преднамеренные. Последние являются проявлением таких факторов риска, как мошенничество, нелояльность персонала и т.д.

Во-вторых, в силу специфики банковской деятельности ошибки являются следствием: неправильных управленческих решений соответствующего уровня: стратегические, тактические, операционные. Это может касаться финансовых (оценочных при выдаче кредита, прогнозных при составлении планов и бюджетов и т.д.) управленческих решений любого уровня. Эти ошибки зависят именно от недостатка информации о будущих изменениях внешней среды.

В-третьих, ошибки организационные, в частности неправильная постановка документооборота, распределение обязанностей, контроля за исполнением операций и т.д.

В-четвертых, ошибки могут быть связаны с менеджментом, кадрами (мотивации, профессиональная компетентность, личностные характеристики сотрудников банка и пр.).

В-пятых, ошибки могут возникать вследствие страха принять неверное решение, поскольку эмоции часто мешают самоконтролю. А различная толерантность к риску лиц, принимающих решение, также связана с трудностью осознания риска.

При классификации банковских рисков необходимо учитывать особую роль, которую играют в банки в народном хозяйстве любой страны.

Об этом пойдет речь в следующем параграфе.

Статьи по теме:

Производные ценные бумаги
Ценные бумаги можно разделить на два класса - основные и производные, или деривативы. К последнему классу относятся такие ценные бумаги, в основе которых лежат основные ценные бумаги и другие активы, а цены на них зависят от изменения цен на базисные активы. То есть, если изменяются цены на нефть, ...

Анализ операций филиала ОАО «ТрансКредитБанк» с банковскими пластиковыми картами
Коммерческий банк «ТрансКредитБанк» является кредитной организацией, созданной по решению учредителей в форме акционерного общества открытого типа в декабре 1992 г. За 15 лет существования на банковском рынке ТрансКредитБанком создана разветвленная инфраструктура клиентского обслуживания в регион ...

Становление и развитие банковского дела
В обиходном представлении советских людей банк выглядел отчужденным от них государственным денежным учреждением. Единственные близкие сердцу и карману человека банки назывались ранее сберегательными кассами и в сознании рядового человека не ассоциировались с понятием «банк». В историческом плане ...

Copyright © 2013-2021 - All Rights Reserved - www.abcreload.site